[다중공선성] 다중공선성 문제와 해결 방법

다중공선성(multicollinearity)이란 회귀분석에서 독립변수들 간에 강한 상관관계가 있을 때 발생하는 문제이다.이러한 상황은 변수 간의 관계가 너무 밀접하여 어떤 변수의 효과가 다른 변수의 효과로부터 구분되기 어렵게 만든다.이는 데이터에 대한 해석을 어렵게 만들기에 반드시 해결해야되는 문제이다.예시예를 들어, 부동산 가격 예측 모델을 만든다고 가정해보자. 이 모델의 독립변수로 집의 크기(제곱미터), 방의 개수, 그리고 화장실의 개수를 사용한다고 할때, 집의 크기가 커질수록 방의 개수와 화장실의 개수도 보통 증가한다는 사실을 고려하면 이 세 변수 간에는 높은 상관관계가 있을 것이다. 이러한 상황에서 다중공선성 문제가 발생할 수 있으며, 모델의 계수 추정치가 불안정해질 수 있다.다중공선성 진단다중공..